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這篇文章中我們可以編寫自己的代碼來計算套索(lasso)回歸（點擊文末“閱讀原文”獲取完整代碼數據）。
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我們必須定義閾值函數
R函數是
thresh = function(x,a){sign(x) * pmax(abs(x)-a,0)}要解決我們的優化問題，設置
這樣就可以等效地寫出優化問題
因此
一個得到
同樣，如果有權重ω=（ωi），則按坐標更新將變為
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